领导着立方体大小的风格，动量因素在一年内表
作者：bet356体育官方网站日期：2025/08/18 浏览：
。上个月，单个季度的ROA和年收入增长等因素表现更好，而UMR和波动等因素则更糟。上周以CSI 500指数为股票选择领域，诸如一年的动量和标准化的远期收入等因素表现更好，而三个月UMR和一个月波动之类的因素进行了。上个月，诸如势头和标准化的不期待收入之类的因素表现更好，而分析师认可和不良冲击等因素则表现出色。上周以CSI 800指数为股票选择空间，ROE和Deltaroe等因素在一个季度内表现更好，而三个月UMR和ITHE月UMR等因素表现不佳。去年1月，诸如Deltaroa和Deltaroe之类的因素表现更好，而一个月波动和三个月UMR等因素进行了。上周以CSI 1000指数作为股票选择空间，分析师识别和一年动量等因素的性能更好，而BP和UMR诸如诸如BP和UMR的因素的表现更糟。上个月，诸如单个季度净利润年度增长率的年度变化之类的因素和分析师认可的性能效果更好，而SP和SPTTM等因素的性能较差。上周将国家证券2000指数作为股票选择领域，诸如标准化外国收入和男子势头之类的因素的表现更好，而UMR人员和三个月转移的因素很困难。上个月，诸如标准化的未审期外收入和标准化的未期待收入的因素表现更好，而单季度SP和三个月波动等因素则进行了。上周以Chinext指数为股票选择领域，诸如公共股票的市场价值和单个季度的年收入率等因素已经进行了b埃特（Etter），虽然进行了一个月的转移和三个月的转移因素。去年1月，诸如Deltaroe和Deltaroa之类的因素表现更好，而一个月波动和UMR诸如OUMR的因素进行了更好。收购CSI所有指数作为股票选择空间，公差周，诸如一年的势头和外国收入收入等因素的表现更好，而诸如PB_roe_之类的因素不是很好的分类，并且UMR的一年表现较差。上个月，诸如标准化的不期待收入和人势头之类的因素表现更好，而BP和一个月波动等因素则进行。上一周上海和深圳300指数增强产品：过度回报率是2.72％，最低-1.53％和中位数为-0.20％。上周，选择了上海和深圳300个指数基金，以及上海和深圳300款资金。上周500个指数增强产品：过度回报最高为-24.24％，中位数为-0.80％。 In the past week, the top three CSI 500 index funds are: Great Wall CSI 500 Index Enhancement A, CICC CSI 500 Index Enhancement A, and Changxin CSI 500 Index Enhancement A. CSI 1000 Index Enhanced Products Last Week: Excessive Returning is the highest 0.37%, lowest -1.90%, and median -0.77%.上周，前三名CSI 1000指数资金基金将更好地适应当前的市场结构。本周，随着趋势和增长风格承受压力，立方体规模和Beta风格非常出色。通常，市场风格已经从过去转移了，市场往往在向上波动中具有高弹性和超级股权。在因素水平上，建议投资者适度地增加当前市场环境下的增长因素，并降低波动性和流动性因素的重量延期提供。收入和增长因素在市场风格指数上执行强烈的执行，而波动性因素的执行率很差。在中小型市场的方向上，增长因素也很强大，而液体因素很脆弱。就公共增强资金条款而言，建议投资者注意大型CAP产品。上海和深圳300年的增强产品通常比CSI 500和CSI 1000更好，并且在不久的将来，市场增强方法获得了相对儿童的巨大回报。 1。样式因子的最新性能。在本周市场的趋势中，NG Cutic的大小因素在4.47％的正回报率上表现最重要，这显着从上周-0.45％的反弹，这表明市场对市场的大量市场资本的关注显着增加。 β因子本周上涨了3.53％，比上周的0.88％显着增加，这表明市场偏爱高βSTOCK仅加剧了。因子规模本周增长了3.53％，从上周的-1.43％的增长幅度显着提高，这表明市场对小型股票股票的关注显着增加。此外，本周的波动率收入为3.26％，比上周0.70％的收入显着增加，这表明市场对高波动性资产的需求增加。流动性因素本周上涨了2.77％，这是上周-0.19％的重大反弹，这表明市场对高液体所有者的需求有所增加。相比之下，本周的SOE因子在本周上涨了-0.16％，低于上周的0.42％，这表明市场对国家股票的偏好略有削弱。本周保证因素的收入为-0.46％，上周的增长率为-1.59％，但其总体绩效仍然脆弱，这表明某些投资技术的市场信任仍然很脆弱。本周价值的价值为-1.01％，从上周的-0.23％下降了，SH由于市场对价值投资技术价值的认可已大大削弱。此外，本周的趋势因素收入为-1.97％，上周为-1.31％的karaddresrection，表明市场偏见对贫困者的投资技术更好。本周的增长因素收入为-2.34％，比上周0.04％的增长幅度显着下降，这表明市场对增长股票的关注显着削弱。 2。监视性能因子。上海和深圳300个样本空间的因素的性能基于上海和深圳300指数作为股票选择空间：在过去的一周中，诸如单季度ROA之类的因素，标准化的未预期收入，Deltaroe和Deltaroe的表现更好，而诸如三个月大的老人等因素都表现出色。去年1月，诸如单季度ROA，单季度收入增长率，单季度ROE之类的因素表现出色，而一个月UMR，一个月波动和UMR等因素都表现不佳。 SI不知道今年年初，诸如单季度，三分之一和单季度的ROE收入增长等因素表现更好，而诸如一个月的转变，人动量和三个月的转移等因素进行了。 CSI 500示例中的性能因素基于CSI 500指数作为股票选择空间：上周，诸如一年的势头，标准化的未预期收入和Deltaroe之类的因素表现更好，而三个月UMR，一个月的波动和一岁的UMR均表现出色。在上个月，诸如一年的势头，预期收入之外的标准和Deltaroa等因素表现出色，而分析师认可，无人居住的震惊和一个月轮班等因素的表现较差。自今年年初以来，PEG，Deltaroe和年收入增长率等因素预计会表现更好，而UMR人，六个月UMR和一个月的转变等因素的表现较差。性能CSI 800样品空间中的MANCE因素基于CSI 800指数作为股票选择空间：上周，ROE，Deltaroe和一年势头等因素表现更好，而三个月UMR，一个月UMR和一个月的转变等因素很困难。在上个月中，单个季度的Deltaroa，Deltaroe和年份净利润增长率等因素表现更好，而一个月的波动，三个月的UMR和UMR人的表现都更差。自今年年初以来，诸如Deltaroe，一年历史的收入增长率和Deltaroa之类的因素表现更好，而诸如轮班，三个月的转变和一个月波动之类的因素进行了。 CSI 1000示例中的绩效因素基于CSI 1000指数作为股票选择空间：上周，分析师认可，一年势头和开放差距等因素更好地表现更好，而BP，UMR人员和UMR人员和诸如BP，UMR人员和诸如预期的BP表现不佳。在过去的一个月中，诸如单个季度净利润年度增长率的年度变化，分析师的认可以及差距过多的差距差距，而SP，SPTTM和三个月波动等因素则表现更好。自今年年初以来，一个季度的净利润净利率等因素良好，而诸如标准化的年度超过年度收入和标准化的年度额外收入等因素却表现不佳，而诸如三个月波动，一个月的波动和UMR等因素也不好。国家证书2000指数样本空间中的绩效因素是股票选择空间：在过去一周中，年龄年仅年的年龄年龄较高的年龄年龄的年龄，以及一年的因素，例如UMR一年，三个月的搬家和一个月。上个月，FA诸如标准化的不期待外部收入，已标准化的不期待的收入和三个月的机构范围更好的表现更好，而单季度SP，三个月的波动和一个月的波动等因素进行了效果。自今年年初以来，诸如Deltaroe，预期的月球对月变化，标准化和期待未期待的收入等因素更好地执行，而诸如一个月的波动，三个月的波动以及一个月的逆转等因素却变得更糟。 GEM指数的样本GEM空间中的性能因素基于GEM指数作为股票选择空间：在过去的一周中，诸如公共股票持有的市场价值，一年历史的单季度收入增长率以及增加NG的NG增加了NG NG开放过多的公告，而诸如一个月的失误，三个月的周转率，三个月的周转和一个月的波动性强度。去年1月，Deltaroe，Deltaroa和Standa等因素室外收入的表现更好，而一个月的波动，三个月的UMR和一个月的转会等因素的表现较差。自今年年初以来，诸如ROE，Deltaroa和Deltaroe之类的因素在一个季度中表现更好，而诸如3个月收入之类的因素增加或减少了，EPTM季度是一个季度的人，股息收益率不佳。 Factors in the sample space of CSI entire index are based on CSI's stock selection space entire index: During the past week, factors such as one year of momentum, standardized income revenue ofForeigners, and foreign profits are expected to perform better, while factors like PB_RO_ have poor classification, one year UMR, and a month -to -turn -off -to -off -to -date.上个月，诸如标准化的未期待收入，人的动力和过度宣布开放差距等因素效果更好，而BP，一个月波动和单一的因素四分之一SP的表现更糟。自今年年初以来，诸如Deltaroe，预期的PEG以及标准化和期待的收入之类的因素表现良好，而诸如长达一个月的波动，SPTTM和三个月波动之类的因素表现不佳。 3。公共基金指数增强产品的纪念化。我们监视在统计范围内列出了三个月的公共池塘指数增强产品器的过度回报，主要包括上海和深圳300指数增强产品，CSI 500指数增强产品和CSI 1000指数增强产品。下海和深圳300指数增强了公共产品的表现，上海和深圳300索引增强产品的过度回报如下所示。上海公共基金和深圳300指数增强产品：上周：过度回报最高为2.72％，最低回报率为-1.53％，中位数为-0.20％。上个月：回报过多最高3.07％，最低为-1.58％，中位数为0.18％。最新季度：过度回报高达7.51％，最低回报率为-1.41％，中位数为1.23％。由于今年年初：过度回报率最高为9.42％，pihumor为-0.90％，中位数为3.07％。 Last week, the top three in the Shanghai-Shenzhen 300 index enhancement funds were: ping a shenzhen 300 index enhancement, E fund Shanghai-Shenzhen 300 Selected enhancement A, and China-Europe Shehanghai-Shenzhen 300 Index Enhancement A, with a return of 2.72%, 1.79%, and 1.56%, according to last week of 2.72%, 1.79％和1.56％的持续。公共基础上的CSI 50在0指数增强产品中：上周：过度回报率为0.33％，最低回报率为-2.24％，中位数为-0.80％。上个月：过度回报率是最高的0.72％，最低回报率为-3.21％，中位数为-0.67％。最新季度：过度回报是最高的4.75％，最低的回报率为-4.03％，中位数为0.75％。 sINCE今年年初：过度回报率是最高的9.02％，最低回报率为-3.73％，中位数为3.06％。 SA Nakaraaon周日，前三名CSI 500指数资金基金是：大墙CSI 500指数增强A，CICC CSI 500指数增强A和Changxin CSI 500指数增强A，上周的回报率分别为0.33％，0.33％，-0.08％和-08％和-08％和-0.18％。公共基金CSI 1000指数增强产品：上周：过度回报率为0.37％，最低回报率为-1.90％，中位数为-0.77％。上个月：过度回报率最高1.41％，最低回报率为-2.85％，中位数为-0.84％。最新季度：过度回报是最高的4.78％，最低的回报率为-4.16％，中位数为2.03％。自今年年初以来：过度回报最大为14.20％，最低回报率为-1.92％，中位数为5.87％。在过去的一周中，前三名CSI 1000指数资金基金是：中国建设BankCSI 1000指数增强A，Huatai -prudential CSI CSI 1000 INDEX ENHANecection A和E Fund CSI 1000指数增强A，上周回报率分别为0.37％，0.04％和-0.17％。因子有效性测试：基于组合优化的特定基准指数下的MFE因子组合的构建过程如下：描述：安全研究报告：“立方尺寸样式的线索，一年的良好动量因素的表现。建议注意这一点。这不是该订阅研究的阶段。仅通过其订阅的阶段。解释报告。如果您不是Oriental Securities Research Institute的指定客户，则可以设置订阅帐户，以控制投资风险，请取消关注并订阅，接收或使用任何订阅帐户信息。由于此官方帐户中的任何简单订户，因此将订户视为客户。
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